Modelul RiskMetrics de evaluare a riscului de portofoliu
Autor:
Prof.univ.dr Bogdan DIMA, Lector univ.dr Ştefana CRISTEA
JEL:
DOI:
Cuvinte cheie:
RiskMetrics, Value at Risk, portofoliu
Abstract:
Articolul de faţă se concentrează pe analiza intercorelaţiilor existente între activele financiare incluse în structura unui portofoliu şi senzitivitatea acestora în raport de condiţiile globale ale mediului de tranzacţionare, deoarece ele joacă un rol critic în determinarea nivelului subsecvent al riscurilor specifice. Un cadru unitar de abordare a acestora este reprezentat de către metodologia RiskMetrics, elaborată în cadrul instituţiei financiare de investiţii J.P.Morgan. Obiectivul central al analizei propuse este acela de a pune în evidenţă posibilităţile multiple de dezvoltare ale unui astfel de cadru general şi natura sa pronunţat aplicativă.\r\r