Aspecte privind impactul evoluţiei ratei dobânzii
asupra probabilităţii de nerambrusare
Autor:
Luminiţa Gabriela ISTRATE, Bogdan Ştefan IONESCU,
Monica HARALAMBIE
JEL:
E00, G20, G21, G32
DOI:
10.20869/AUDITF/2016/142/1149
Cuvinte cheie:
Probabilitate de nerambursare, rata
dobânzii, risc de credit, instituii financiare, risc de rata a
dobânzii
Abstract:
Acceptarea riscurilor bancare si controlul lor reprezinta
unul din momentele-cheie în activitatea bancara.
Succesul în gestiunea bancara este posibil doar în cazul
în care riscurile acceptate de banci sunt rezonabile, pot
fi controlate si nu depasesc mijloacele financiare si
competenele acestora.
Apariia riscului ratei dobânzii se datoreaza atât deinerii
în portofoliu de active si pasive cu dobânda fixa, diferite
ca scadene si ca pre, cât si deinerii de active si pasive
cu dobânda variabila care se adapteaza în mod diferit la
fluctuaiile ratei dobânzii.
Estimarea probabilitaii de nerambursare este primul pas
pentru determinarea si evaluarea riscului. Problemele
majore în estimarea probabilitaii de nerambursare sunt
generate de limitarea informaiilor necesare.
Aceasta lucrare surprinde impactul ratei dobânzii asupra
probabilitaii de nerambursare la scadena a creditelor.
Analiza vizeaza perioada ianuarie 2013 – decembrie
2015, utilizând date referitoare la rata dobânzii pe piaa
interbancara, la tipul creditelor acordate si la numarul
persoanelor care au înregistrat credite restante.
Abstract(229KB)
Articol(654KB)